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システムトレードで勝てない理由

当サイトでは、トレードスタイルをデイトレードの中でも、寄り引けを中心に進めていきます。

貴方は、大切な資金の運用を委ねるトレードシステムを選ぶとき、何を基準に選んでいますか?

利益・ドローダウン・プロフィットファクター・検証期間?

インターネットで検索すると、素晴らしい成績のトレードシステムは多数存在します。
でも、お気づきですか?これらのサイトで1年以内に、更新がストップしたり、消えてしまうサイトの多いことを・・

バックテストでよい成績を出すため、過剰最適化になってしまっていることが多いのです。

そして、「過去の実績を元にしたものであり未来を予測するものではありません。よって、最終的な投資判断は自己責任にて行っていただきますようお願いします。」等書かれております。

私たちは、素晴らしい過去の成績がほしいのではなく、将来に向かって得られる利益がほしいのです。
でも、それは誰にもわからないことです。

もし、過剰最適化になりにくい方法で開発したトレードシステムと、そのときに使用したトレードシステム開発ファイル(基本ソフトはエクセルを使用しているため、貴方のアレンジで自由に独自トレードシステムができる)および、そのシステムを簡単に見直す方法も含めた説明書があったらどうでしょうか・・・

 

それが、日経225先物トレードシステム検証作成ファイルSM-1です。

トレードシステム検証作成ファイルSM-1で出来る事

このトレードシステム検証ファイルは、日経225先物取引のラージ(ミニも可)の前場寄付きで参入し、後場大引けで手仕舞いのいわゆる寄引(デイトレード)のトレードシステム開発・検証ツールです。
(2008年8月15日オーバーナイトも検証できるよう改良しました)

夕場はデータが少ないので、無視しています。

エクセルのマクロ(VBA)を使って他にはない方法により、簡単なロジックの組み合わせでも検証しながら優秀な成績のシステムが完成してしまう仕組みになっています。
以下に、この検証ファイルで作成したトレードシステムの一部をご紹介します。

(開発当初のもので、現在はバージョンアップ等しています。日経225トレードシステムで、最新バージョンの成績を確認できます。)

 

A01 Ver2この検証ファイルで作成したSM-V2トレードシステム(デイトレードです)は、右のような高いパフォーマンスを示し、2000年から2011年8月31日までのデータでシステムを構築し、その後今年までバーチャルトレードしてます。2000年からのプロフィットファクター1.66

 

 

A01 Ver2上記システムを2013年6月までで見直したものが、右図です。
好調な部分はそのまま残し見直していますので、過剰最適化もある程度防ぐことができます。(右画像4月2日更新)

 

日経225先物トレードシステム検証作成ファイルSM-1は、ここで紹介したトレードシステムを例に、あなた自身がトレードシステムを開発し、必要に応じて見直せるよう解説しております。

日経225先物トレードシステム検証ファイルSM-1は、あなた独自のシステムの開発から見直しまでできる非常に強力なトレードシステム開発・検証ツールです。

あなたもこのようなトレードシステムを自由に開発できるのです。

■ Topics!!

■ その他

  • 当サイトでは、日経225先物(日経平均株価指数先物取引)デイトレードの寄り引けシステムを主に扱い、リスクを抑えながら貴方自身の力で相場の勝ち組になれるよう考え運営していきます。
  • 当サイトでは、システムトレードとトレードシステムを以下のように使い分けて表現しています。
    システムトレードとは、ある法則に基づいてトレードを行うことで、トレードシステムはそのためのツールとして表現しています。
  • 当サイトの日経225等入力データは、手入力により行っていますので、内容の正確性を保証するものではありません。既に、いくつかの間違いをご指摘いただき、修正はしております。

 

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