日経225トレードシステム検証ファイルSM-1の内容
このファイルは、日経225先物の為のトレードシステム作成ツールです。
トレードシステム構築にあたり、Dowを参考にするのは当たり前のようになってます。次に、テクニカル指標も外せないものではないでしょうか。 さらには、直近数日が陽線か・陰線か等の単純ルールが考えられます。
これらの組み合わせは非常に多数あり、いちいち計算式をエクセルに書き込んでいたら時間がいくらあっても足りません。
そこで、考え出したものが日経225トレードシステム検証ファイルSM-1(エクセル2007)です。
このファイルは大きく分けて2種類あります。
1つはDow逆張りとテクニカル指標の検証用
ここで用意しているのは、
移動平均 | 2種類 | |
RSI | 4種類 | |
MACD | 2種類 | |
%R | 2種類 | |
ストキャスティクス | 1種類 | |
参考独自指標 | 1種類 | |
計 | 11ファイル |
Dowの設定 ゴールデンクロス・デッドクロスの設定 買参入・売参入の設定、短期日数・長期日数の設定(マクロで検証しやすくしてあります)
その設定時の年別損益・勝率・最大ドローダウンその他全体のPofR・PF等確認しながら使用するテクニカル指標を決めます。(ここでの成績はあまり気にしなくても大丈夫です。)
他のテクニカル指標も、計算式を書き換えれば自由に検証できます。
2つ目がメインファイル
で、こちらのファイルでシステムを完成させていきます。
こちらのファイルも検証しやすいよう検証期間を変え2種類のファイルが用意されてます。
このファイルの欠点は、サインを出させるためにエクセル計算式を書き換えなければいけないので、それらの多少の知識が必要なことです。(動画およびPDFファイルにより説明しています)
(こちらの計算式がわかれば問題ないと思います。)
また、ファイルが大きいので、パソコンの性能により検証に時間(マクロの作動時間)がかかります。
先ず、上で決定したDowのパラメータとテクニカル指標の計算式をこちらのファイルに入れます。
このファイルでは、直近数日が陽線か・陰線か等の単純ルールの組み合わせを見ていきます。
こちらでも年別損益等上記と同様に確認できます。(月別のデータも見ることができる)
マクロを実行することにより、効率的に組み合わせを探すことができます。
付属のSM-V1.2トレードシステム作成時のデータが予め記入されていますので、説明ファイルを参考にしてシステムを組んでください。
尚、新たに付属のSM-V1.2トレードシステムを見直したときの検証ファイルもお付けしますので、よりわかりやすくなったと思います。
このシステムの組み方でのここでは書けない成績を大きく伸ばす最大の特徴がお解かりいただけると思います。
検証し終わった段階で不要なシート(マクロも)を削除して頂ければ、自動的にシステム完成となります。
もちろん全てファイル(マクロVBAも含め)の記述はオープンにしてあります。
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