日経２２５先物トレードシステム計算スイッチ
ここでは、V4を例に実際にどのように機能するか説明します。
SM Day V4
左のトレードシステムは、寄り引けでサインが出ます。
こちらのシステムは、2009年５月までがバックテストです。
右の表は、２０００年からの成績を表したものです。
ペイオフレシオが１．４６、プロフィットファクター２．９５も良い成績ですが、月に期待できる成績が６２０．３８に対し、月平均の最大ドローダウンが２９８．９４に抑えられています。
2010年１２月３日現在
月別の勝率も９０％以上です。
しかし、昨年１２月以降の成績はがた落ちです。
そこで、今回新機能として採用した計算スイッチを、左図のように調整してみます。
ここでスイッチがオンになっているブロックは、現在も順調に機能していることになります。
この、スイッチオンの部分は1年半機能していることからも、過剰最適化等の可能性は低いものと思われます。
逆に、オフになっているところは、見直しが必要なブロックです。
以下調整後の成績です。。
計算スイッチは、全てのシステムで採用してます。
SM Day V4
左は、見直しではなく計算スイッチを調整しただけです
こちらのシステムは、2009年５月までがバックテストです。
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